PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с IFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJAN с IFEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJAN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - January) and IFEB (Innovator International Developed Power Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - IJAN is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while IFEB is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, IJAN returned 11.91% vs 10.41% for IFEB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IJAN и IFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у IFEB с доходностью 3.25%.

IJAN

1 день
0.22%
1 месяц
1.35%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.64%
1 год
11.91%
3 года*
9.66%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

IFEB

1 день
0.41%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.25%
6 месяцев
4.26%
1 год
10.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJAN и IFEB

2026 (YTD)20252024
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		4.67%19.62%-0.65%
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		3.25%19.46%0.54%

Correlation

The correlation between IJAN and IFEB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.92

The correlation between IJAN and IFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJAN и IFEB

Секторы
IJAN
IFEB

Финансовые услуги

24.7%
24.7%

Промышленность

19.8%
19.8%

Здравоохранение

10.6%
10.6%

Технологии

10.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.7%

Сырьевые материалы

5.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.5%

Энергетика

4.0%
4.0%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IJAN
24.7%
IFEB
24.7%

Промышленность

IJAN
19.8%
IFEB
19.8%

Здравоохранение

IJAN
10.6%
IFEB
10.6%

Технологии

IJAN
10.3%
IFEB
10.3%

Потребительский циклический сектор

IJAN
7.7%
IFEB
7.7%

Потребительский защитный сектор

IJAN
6.7%
IFEB
6.7%

Сырьевые материалы

IJAN
5.9%
IFEB
5.9%

Коммуникационные услуги

IJAN
4.5%
IFEB
4.5%

Энергетика

IJAN
4.0%
IFEB
4.0%

Коммунальные услуги

IJAN
4.0%
IFEB
4.0%

Недвижимость

IJAN
1.9%
IFEB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с EFAIJAN с DFAIIJAN с YSEPIJAN с BGLDIJAN с EMLCIJAN с BUFR
Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с XAPRIFEB с PHEQIFEB с HOCTIFEB с DMARIFEB с APRQIFEB с TLTWIFEB с BAPR

Доходность на риск

IJAN vs. IFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c IFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANIFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.39

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.02

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.62

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

6.60

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. IFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFEB равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и IFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANIFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.07

-0.52

Просадки

Сравнение просадок IJAN и IFEB

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки IFEB в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и IFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJANIFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-8.84%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-6.47%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.01%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-1.68%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.58%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и IFEB

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) составляет 2.12%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что IJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJANIFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.53%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

6.53%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

7.55%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

9.09%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

9.09%

+3.41%

Сравнение комиссий IJAN и IFEB

И IJAN, и IFEB имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и IFEB

Ни IJAN, ни IFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJAN and IFEB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFEB has higher volatility (2.53%) compared to IJAN (2.12%). In terms of maximum drawdown, IJAN dropped -22.68% vs IFEB's -8.84%.

On 1-year performance, IJAN leads with 11.91% vs 10.41% for IFEB. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, IJAN has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IJAN has performed better with a 11.91% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJAN and IFEB have the same expense ratio: 0.85% per year.

IJAN and IFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IJAN is categorized as Defined Outcome, while IFEB is Options Trading.

IJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJAN и IFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор