PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с IFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с IFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB).

IJAN и IFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и IFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и IFEB

2026 (YTD)20252024
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.65%
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-0.41%19.46%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у IFEB с доходностью -0.41%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

IFEB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с BGLDIJAN с BUFRIJAN с EMLC
Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с APRQIFEB с DMARIFEB с PHEQIFEB с HOCTIFEB с TLTWIFEB с BAPRIFEB с XAPR

Сравнение комиссий IJAN и IFEB

И IJAN, и IFEB имеют комиссию равную 0.85%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Доходность на риск

IJAN vs. IFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c IFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANIFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.88

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.87

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

7.66

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. IFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFEB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и IFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANIFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.96

-0.45

Корреляция

Корреляция между IJAN и IFEB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и IFEB

Ни IJAN, ни IFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJAN и IFEB

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки IFEB в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и IFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANIFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-8.84%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.60%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-3.55%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-1.71%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.61%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и IFEB

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеют волатильность 4.31% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANIFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.36%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

5.54%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

9.31%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

9.02%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

9.02%

+3.57%