PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с EFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с EFA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

IJAN и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.66%19.62%-0.57%13.82%-2.52%7.28%3.49%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.05%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%6.52%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.05%.

IJAN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.66%
6 месяцев
3.13%
1 год
13.73%
3 года*
8.42%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

EFA

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.09%
С начала года
2.05%
6 месяцев
5.82%
1 год
23.73%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFRIJAN с EMLC
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с QEFA

Сравнение комиссий IJAN и EFA

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

IJAN vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.92

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.10

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

7.89

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.21

Корреляция

Корреляция между IJAN и EFA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и EFA

IJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.31%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок IJAN и EFA

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и EFA.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-61.04%

+38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-11.42%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-29.53%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-7.25%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-12.00%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.04%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и EFA

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) составляет 4.25%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что IJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.39%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

11.20%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

17.75%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

16.31%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

17.20%

-4.61%