PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

IJAN и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.57%13.82%-2.52%5.91%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BUFRIJAN с EMLC
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий IJAN и BGLD

IJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

IJAN vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.06

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.61

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

8.19

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.27

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.11

-0.60

Корреляция

Корреляция между IJAN и BGLD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и BGLD

IJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM2025202420232022
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок IJAN и BGLD

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-16.19%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-11.11%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-16.19%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-6.16%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.54%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.19%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и BGLD

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) составляет 4.31%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что IJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.56%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

9.36%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

12.12%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

9.89%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

9.88%

+2.71%