Сравнение IJAN с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
IJAN и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IJAN и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJAN и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF - January | 0.66% | 19.62% | -0.57% | 13.82% | -2.52% | 7.28% | 3.49% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.88% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 8.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IJAN показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.88%.
IJAN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJAN и GAA
IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
IJAN vs. GAA — Ранг доходности на риск
IJAN
GAA
Сравнение IJAN c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJAN | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.95 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.60 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.91 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 11.78 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJAN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.95 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IJAN и GAA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJAN и GAA
IJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IJAN и GAA
Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJAN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -26.57% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -5.78% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -18.47% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -3.35% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -3.90% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.77% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJAN и GAA
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что IJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJAN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.74% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 7.20% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 10.33% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 11.27% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 11.04% | +1.55% |