PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJAN с GAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJAN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - January) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - IJAN is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, IJAN returned 7.18%/yr vs 6.40%/yr for GAA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJAN charges 0.85%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности IJAN и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 9.52%.

IJAN

1 день
0.22%
1 месяц
1.35%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.64%
1 год
11.91%
3 года*
9.66%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJAN и GAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		4.67%19.62%-0.57%13.82%-2.52%7.28%3.49%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%8.35%

Correlation

The correlation between IJAN and GAA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.56

The correlation between IJAN and GAA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJAN и GAA

Секторы
IJAN
GAA

Финансовые услуги

24.7%
17.5%

Промышленность

19.8%
14.2%

Здравоохранение

10.6%
3.2%

Технологии

10.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.5%

Сырьевые материалы

5.9%
9.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.0%

Энергетика

4.0%
13.2%

Коммунальные услуги

4.0%
3.8%

Недвижимость

1.9%
13.9%

Финансовые услуги

IJAN
24.7%
GAA
17.5%

Промышленность

IJAN
19.8%
GAA
14.2%

Здравоохранение

IJAN
10.6%
GAA
3.2%

Технологии

IJAN
10.3%
GAA
8.7%

Потребительский циклический сектор

IJAN
7.7%
GAA
8.5%

Потребительский защитный сектор

IJAN
6.7%
GAA
3.5%

Сырьевые материалы

IJAN
5.9%
GAA
9.7%

Коммуникационные услуги

IJAN
4.5%
GAA
4.0%

Энергетика

IJAN
4.0%
GAA
13.2%

Коммунальные услуги

IJAN
4.0%
GAA
3.8%

Недвижимость

IJAN
1.9%
GAA
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с EFAIJAN с DFAIIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с EMLC
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLD

Доходность на риск

IJAN vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.34

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.30

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.68

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

14.09

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.34

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IJAN и GAA

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJANGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-26.57%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-5.78%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

-7.18%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-18.47%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.54%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-3.85%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.51%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и GAA

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) составляет 2.12%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что IJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJANGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.49%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

7.38%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

9.16%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

11.28%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

11.09%

+1.41%

Сравнение комиссий IJAN и GAA

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и GAA

IJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJAN and GAA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (2.49%) compared to IJAN (2.12%). In terms of maximum drawdown, IJAN dropped -22.68% vs GAA's -26.57%.

On 5-year performance, IJAN leads with 7.18% vs 6.40% for GAA. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IJAN has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IJAN has performed better with a 7.18% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.85% for IJAN.

GAA has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for IJAN.

IJAN is categorized as Defined Outcome, while GAA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Innovator and Cambria. Their fees differ too: 0.85% for IJAN and 0.41% for GAA.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJAN и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор