PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с BUFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

IJAN и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и BUFF

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.57%13.82%-2.52%7.28%3.49%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-13.34%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.54%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFR
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий IJAN и BUFF

IJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

IJAN vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.86

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.74

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

9.81

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.93

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между IJAN и BUFF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и BUFF

Ни IJAN, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок IJAN и BUFF

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-46.23%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-7.15%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-10.24%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.82%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-6.29%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.27%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и BUFF

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что IJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.63%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

4.06%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

9.82%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

8.40%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

17.82%

-5.23%