PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJAN с BUFF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJAN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - January) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. IJAN is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past 5 years, IJAN returned 7.17%/yr vs 8.47%/yr for BUFF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJAN charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности IJAN и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJAN показывает доходность 4.80%, а BUFF немного выше – 4.93%.

IJAN

1 день
0.40%
1 месяц
0.09%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.90%
3 года*
9.71%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
4.93%
6 месяцев
4.51%
1 год
12.35%
3 года*
11.98%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJAN и BUFF

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		4.80%19.62%-0.57%13.82%-2.52%7.28%3.69%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		4.93%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%

Correlation

The correlation between IJAN and BUFF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.69

The correlation between IJAN and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с EFAIJAN с QQQIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с DFAIIJAN с BGLDIJAN с EMLC
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

IJAN vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJANBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.38

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.56

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.46

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

17.96

-9.74

IJAN vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа BUFF равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJAN и BUFF

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJANBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-46.23%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-3.58%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

-10.24%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-10.24%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.72%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-6.15%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.69%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и BUFF

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что IJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJANBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.73%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

4.10%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

5.20%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

8.44%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

17.62%

-5.14%

Сравнение комиссий IJAN и BUFF

IJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и BUFF

Ни IJAN, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJAN and BUFF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJAN has higher volatility (2.52%) compared to BUFF (1.73%). In terms of maximum drawdown, IJAN dropped -22.68% vs BUFF's -46.23%.

On 5-year performance, BUFF leads with 8.47% vs 7.17% for IJAN. On fees, IJAN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFF has performed better with a 8.47% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJAN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

IJAN and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.85% for IJAN and 0.89% for BUFF.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJAN и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор