Сравнение IJAN с BUFR
IJAN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - January) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, IJAN returned 7.17%/yr vs 9.59%/yr for BUFR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJAN charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.
Доходность
Сравнение доходности IJAN и BUFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJAN показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 5.66%.
IJAN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
BUFR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJAN и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF - January | 4.80% | 19.62% | -0.57% | 13.82% | -2.52% | 7.28% | 6.74% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 5.66% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 6.60% |
Correlation
The correlation between IJAN and BUFR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between IJAN and BUFR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJAN vs. BUFR — Ранг доходности на риск
IJAN
BUFR
Сравнение IJAN c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJAN | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.28 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 17.34 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJAN и BUFR
Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и BUFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJAN | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -13.73% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -4.61% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -12.81% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -13.73% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.93% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.08% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.87% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJAN и BUFR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что IJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJAN | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.11% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 5.23% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 6.58% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 10.48% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 10.21% | +2.27% |
Сравнение комиссий IJAN и BUFR
IJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJAN и BUFR
Ни IJAN, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IJAN and BUFR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJAN has higher volatility (2.52%) compared to BUFR (2.11%). In terms of maximum drawdown, IJAN dropped -22.68% vs BUFR's -13.73%.
On 5-year performance, BUFR leads with 9.59% vs 7.17% for IJAN. On fees, IJAN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 9.59% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJAN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
IJAN and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for IJAN and 0.95% for BUFR.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJAN и BUFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор