PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

IJAN и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.57%13.82%-2.52%7.28%3.49%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFR
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий IJAN и BAPR

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

IJAN vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.04

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.76

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

11.74

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.24

Корреляция

Корреляция между IJAN и BAPR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и BAPR

Ни IJAN, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJAN и BAPR

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-23.91%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-9.19%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-15.58%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

0.00%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-2.66%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.38%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и BAPR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что IJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.50%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

4.32%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

11.91%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

11.54%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

13.25%

-0.66%