PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

IJAN и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.57%13.82%-2.52%2.63%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFR
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий IJAN и BALT

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

IJAN vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.32

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.95

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

12.95

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.71

-1.20

Корреляция

Корреляция между IJAN и BALT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и BALT

Ни IJAN, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJAN и BALT

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-4.89%

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-3.48%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.92%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-0.35%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.52%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и BALT

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что IJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

0.62%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

1.84%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

4.48%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

3.36%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

3.36%

+9.23%