PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVGX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIVGX с VYMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).

IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		-7.46%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%28.73%-4.46%20.39%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IIVGX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 13.07% против 9.09% соответственно.

IIVGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.22%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.07%

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Growth and Income Portfolio

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с IIVGX:
IIVGX с VOOIIVGX с JEPIIIVGX с SPYGIIVGX с VOOGIIVGX с IEOSXIIVGX с IPHYXIIVGX с IRLNX
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV

Сравнение комиссий IIVGX и VYMSX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.

VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

IIVGX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVGXVYMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.56

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.98

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.05

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

0.19

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVGX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VYMSX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVGXVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.27

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.40

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.09

Корреляция

Корреляция между IIVGX и VYMSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и VYMSX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		1.45%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и VYMSX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и VYMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIVGXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-57.85%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-14.15%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-31.71%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-43.69%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-7.34%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-9.21%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

5.73%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и VYMSX

Текущая волатильность для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) составляет 5.55%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIVGXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.17%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

12.74%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

24.41%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

23.28%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

22.84%

-4.58%