Сравнение IIVGX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVGX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 28.73% | -4.46% | 20.39% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции IIVGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.07% против 19.12% соответственно.
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и PAGRX
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
IIVGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
IIVGX
PAGRX
Сравнение IIVGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVGX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.74 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.49 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.21 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 16.28 | -15.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.74 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.53 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IIVGX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и PAGRX
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и PAGRX
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -55.87% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -13.80% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -36.52% | +14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -38.01% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -5.77% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -10.09% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.73% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и PAGRX
Текущая волатильность для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) составляет 5.55%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.77% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 13.91% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 25.69% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 24.53% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 24.49% | -6.23% |