Сравнение IIVAX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и VMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVAX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 2.68% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции IIVAX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.19% соответственно.
IIVAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.54%
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVAX и VMVAX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Доходность на риск
IIVAX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
IIVAX
VMVAX
Сравнение IIVAX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVAX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 6.86 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVAX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IIVAX и VMVAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и VMVAX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности VMVAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.31% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и VMVAX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и VMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVAX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -43.07% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.42% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -19.75% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -43.07% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -4.72% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.41% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.67% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и VMVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVAX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.24% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 8.75% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 16.36% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 16.09% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 18.80% | +1.71% |