PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVAX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIVAX с VMFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) and VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IIVAX returned 10.02%/yr vs 10.55%/yr for VMFVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IIVAX charges 1.23%/yr vs 0.08%/yr for VMFVX.

Доходность

Сравнение доходности IIVAX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIVAX показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции IIVAX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 10.02% против 10.55% соответственно.

IIVAX

1 день
0.21%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.71%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.02%

VMFVX

1 день
1.05%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.23%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIVAX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.90%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%15.16%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		9.39%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Correlation

The correlation between IIVAX and VMFVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.97

The correlation between IIVAX and VMFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с CSMCXIIVAX с TAHTXIIVAX с TIMUXIIVAX с SMMDIIVAX с TMLPXIIVAX с TISVX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с VUSUX

Доходность на риск

IIVAX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVAX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVAXVMFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.51

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.28

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.18

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

7.51

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVAX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVAX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVAX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVAXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IIVAX и VMFVX

Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и VMFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIVAXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.38%

-45.79%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-10.52%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

-22.46%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-22.46%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-45.79%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-5.48%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.05%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVAX и VMFVX

Текущая волатильность для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIVAXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.02%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

10.50%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

15.14%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

19.47%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

21.88%

-1.40%

Сравнение комиссий IIVAX и VMFVX

IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVAX и VMFVX

Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности VMFVX в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		9.54%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.72%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IIVAX and VMFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMFVX has higher volatility (4.02%) compared to IIVAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, IIVAX dropped -57.38% vs VMFVX's -45.79%.

IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIVAX и VMFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор