Сравнение IIRSX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | -2.53% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IIRSX показывает доходность -2.53%, а SWSSX немного выше – -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRSX имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции SWSSX немного впереди с 9.50%.
IIRSX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 9.08%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и SWSSX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
IIRSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
IIRSX
SWSSX
Сравнение IIRSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.33 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 5.02 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и SWSSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и SWSSX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.62%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.62% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и SWSSX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -60.34% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -13.90% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -31.93% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -41.81% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -11.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -10.78% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 3.68% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и SWSSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.67% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.59% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 14.12% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 23.11% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 22.57% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 24.03% | -0.38% |