PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRSX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIRSX с SWSSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IIRSX (Voya Russell Small Cap Index Portfolio) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IIRSX returned 11.43%/yr vs 11.72%/yr for SWSSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIRSX charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности IIRSX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIRSX показывает доходность 21.74%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 20.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRSX имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции SWSSX немного впереди с 11.72%.

IIRSX

1 день
-1.02%
1 месяц
3.78%
С начала года
21.74%
6 месяцев
18.66%
1 год
40.78%
3 года*
19.62%
5 лет*
6.41%
10 лет*
11.43%

SWSSX

1 день
-0.95%
1 месяц
3.83%
С начала года
20.57%
6 месяцев
17.50%
1 год
39.46%
3 года*
19.47%
5 лет*
6.47%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRSX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio		21.74%12.84%11.14%16.61%-20.58%14.32%19.15%24.63%-11.26%14.32%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		20.57%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Correlation

The correlation between IIRSX and SWSSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2002 г.

0.79

The correlation between IIRSX and SWSSX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.97 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Small Cap Index Portfolio

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с IIRSX:
IIRSX с QQQMIIRSX с VBRIIRSX с IVVIIRSX с IEDAXIIRSX с WESCXIIRSX с CSMDXIIRSX с DFISX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Доходность на риск

IIRSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRSX
Ранг доходности на риск IIRSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIRSXSWSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.11

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.90

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.77

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

13.35

+1.49

IIRSX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRSX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRSX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIRSX и SWSSX

Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и SWSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIRSXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-60.34%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.00%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-27.50%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-31.93%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-41.81%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.95%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-10.71%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.10%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRSX и SWSSX

Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.53% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIRSXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.48%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.99%

14.36%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

19.74%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

22.68%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

24.12%

-0.14%

Сравнение комиссий IIRSX и SWSSX

IIRSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRSX и SWSSX

Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.96%, что больше доходности SWSSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio		13.96%12.31%7.55%5.71%11.02%0.61%6.29%12.33%8.34%7.95%12.75%11.26%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.07%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IIRSX and SWSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IIRSX has higher volatility (6.53%) compared to SWSSX (6.48%). In terms of maximum drawdown, IIRSX dropped -63.18% vs SWSSX's -60.34%.

IIRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRSX и SWSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор