Сравнение IIRSX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | -2.53% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 11.18% соответственно.
IIRSX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 9.08%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и IEDAX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IIRSX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IIRSX
IEDAX
Сравнение IIRSX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.17 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.35 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.02 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 0.10 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.17 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.52 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и IEDAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и IEDAX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.62%, что больше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.62% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.23% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и IEDAX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -47.31% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -12.05% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -22.40% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -39.36% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -10.04% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -6.54% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 3.58% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и IEDAX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 3.89% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 8.41% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 15.52% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 17.18% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 18.79% | +4.86% |