- ISIN
- US92913T5213
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 10 мар. 2008 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) прибавил 19.9% с начала года. Текущая цена акции IIRSX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIRSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,377.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) показал доход в 19.90% с начала года и 42.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIRSX составила 10.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Russell Small Cap Index Portfolio
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- 42.59%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 10.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IIRSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IIRSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 3 июл. 2008 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.35% | 0.82% | -5.04% | 12.19% | 5.44% | 0.49% | 19.90% | ||||||
| 2025 | 4.52% | -9.53% | -4.41% | -2.34% | 6.01% | 5.06% | 1.66% | 7.67% | 2.65% | 1.18% | 1.53% | -0.58% | 12.84% |
| 2024 | -3.99% | 5.66% | 3.00% | -6.59% | 5.02% | -1.00% | 10.21% | -1.54% | 0.71% | -1.49% | 10.92% | -8.29% | 11.14% |
| 2023 | 9.83% | -1.73% | -4.85% | -1.85% | -1.00% | 8.14% | 6.11% | -5.02% | -5.91% | -6.86% | 8.96% | 12.30% | 16.61% |
| 2022 | -9.67% | 1.06% | 1.18% | -9.91% | 0.28% | -8.30% | 10.45% | -2.09% | -9.59% | 11.03% | 2.35% | -6.59% | -20.58% |
| 2021 | 5.01% | 6.24% | 0.98% | 2.05% | 0.11% | 1.91% | -3.64% | 2.23% | -3.02% | 4.21% | -4.21% | 2.20% | 14.32% |
Метрики бенчмарка
Voya Russell Small Cap Index Portfolio has an annualized alpha of -0.58%, beta of 0.90, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 2002.
- This fund participated in 97.90% of S&P 500 Index downside but only 86.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.58, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.58%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 86.92%
- Участие в снижении
- 97.90%
Комиссия
Комиссия IIRSX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIRSX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IIRSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 2.93 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 13.52 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Russell Small Cap Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.03 | $1.70 | $1.07 | $0.79 | $1.39 | $0.11 | $0.98 | $1.76 | $1.08 | $1.24 | $1.90 | $1.61 |
Дивидендный доход | 14.17% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Russell Small Cap Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $0.00 | $2.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Russell Small Cap Index Portfolio показал максимальную просадку в 63.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
Текущая просадка Voya Russell Small Cap Index Portfolio составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.18%март 2009 г. | 4y 11mo | 3y 10mo | 8y 10moмарт 2004 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -42.32%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 27d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.01%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.95%апр. 2025 г. | 4mo 16d | 5mo 3d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.62%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 4d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| IIRSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -56.78% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -9.10% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.95% | -18.90% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -25.43% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -33.92% | -8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.74% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -10.72% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.97% | +1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IIRSX
Добавьте Voya Russell Small Cap Index Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IIRSX