PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913T5213

Эмитент

Voya

Дата выпуска

10 мар. 2008 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IIRSX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Small Cap Index Portfolio

Популярные сравнения:
IIRSX с QQQM IIRSX с VBR IIRSX с IVV
Популярные сравнения:
IIRSX с QQQM IIRSX с VBR IIRSX с IVV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) показал доход в -17.90% с начала года и -10.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIRSX составила -1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IIRSX

С начала года

-17.90%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-10.37%

3 года

-3.22%

5 лет

2.23%

10 лет

-1.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIRSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.54%-5.37%-6.84%-2.34%-7.00%-17.90%
2024-3.99%5.67%3.52%-7.06%-1.76%-1.00%10.21%-1.54%0.71%-1.49%10.92%-8.29%3.97%
20239.83%-1.73%-4.85%-1.85%-5.26%8.14%6.11%-5.02%-5.91%-6.86%8.96%12.30%11.60%
2022-9.67%1.06%1.18%-9.91%-9.13%-8.30%10.45%-2.09%-9.59%11.03%2.35%-6.59%-28.04%
20215.01%6.24%0.98%2.05%0.11%1.91%-3.64%2.23%-3.02%4.21%-4.21%2.19%14.32%
2020-3.29%-8.46%-21.72%13.72%-1.75%3.48%2.74%5.68%-3.42%2.11%18.33%8.65%10.31%
201911.33%5.19%-2.17%3.36%-17.97%7.06%0.52%-4.99%2.12%2.63%4.12%2.80%11.40%
20182.55%-3.86%1.30%0.89%0.11%0.70%1.72%4.25%-2.46%-10.87%1.59%-11.94%-16.23%
20170.40%1.87%0.13%1.05%-9.05%3.46%0.70%-1.31%6.31%0.79%2.88%-0.45%6.20%
2016-8.77%0.08%7.99%1.50%-10.36%-0.16%5.96%1.73%1.03%-4.74%11.19%2.76%6.14%
2015-3.27%5.95%1.72%-2.56%-6.59%0.78%-1.15%-6.29%-4.84%5.67%3.23%-5.06%-12.71%
2014-2.84%4.74%-0.58%-3.74%-5.44%5.25%-5.97%4.91%-6.12%6.65%0.13%2.74%-1.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IIRSX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IIRSX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIRSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Russell Small Cap Index Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.37
  • За 5 лет: 0.09
  • За 10 лет: -0.07
  • За всё время: 0.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Russell Small Cap Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.70$1.07$0.79$1.39$0.11$0.98$1.76$1.08$1.24$1.90$1.61$1.17

Дивидендный доход

14.89%7.54%5.71%11.02%0.60%6.29%12.34%8.34%7.94%12.75%11.26%7.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Russell Small Cap Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.70
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61
2014$1.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Russell Small Cap Index Portfolio показал максимальную просадку в 54.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Voya Russell Small Cap Index Portfolio составляет 36.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.03%15 авг. 2008 г.1419 мар. 2009 г.28423 апр. 2010 г.425
-48.51%16 апр. 2015 г.124018 мар. 2020 г.2047 янв. 2021 г.1444
-40.56%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.———
-29.01%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.32317 янв. 2013 г.431
-20.26%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.875 нояб. 2010 г.137
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...