График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Russell Small Cap Index Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) показал доход в -2.53% с начала года и 21.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIRSX составила 9.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Russell Small Cap Index Portfolio
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 9.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IIRSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 3 июл. 2008 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.35% | 0.82% | -8.24% | -2.53% | |||||||||
| 2025 | 4.52% | -9.53% | -4.41% | -2.34% | 6.01% | 5.06% | 1.66% | 7.67% | 2.65% | 1.18% | 1.53% | -0.58% | 12.84% |
| 2024 | -3.99% | 5.66% | 3.00% | -6.59% | 5.02% | -1.00% | 10.21% | -1.54% | 0.71% | -1.49% | 10.92% | -8.29% | 11.14% |
| 2023 | 9.83% | -1.73% | -4.85% | -1.85% | -1.00% | 8.14% | 6.11% | -5.02% | -5.91% | -6.86% | 8.96% | 12.30% | 16.61% |
| 2022 | -9.67% | 1.06% | 1.18% | -9.91% | 0.28% | -8.30% | 10.45% | -2.09% | -9.59% | 11.03% | 2.35% | -6.59% | -20.58% |
| 2021 | 5.01% | 6.24% | 0.98% | 2.05% | 0.11% | 1.91% | -3.64% | 2.23% | -3.02% | 4.21% | -4.21% | 2.20% | 14.32% |
Метрики бенчмарка
Voya Russell Small Cap Index Portfolio: годовая альфа составляет -0.77%, бета — 0.90, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 30.04.2002.
- Этот фонд участвовал в 98.03% снижения S&P 500 Index, но только в 86.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.90 и R² 0.58 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.77%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 86.23%
- Участие в снижении
- 98.03%
Комиссия
Комиссия IIRSX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIRSX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IIRSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.40 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 6.61 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IIRSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Russell Small Cap Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.70 | $1.07 | $0.79 | $1.39 | $0.11 | $0.98 | $1.76 | $1.08 | $1.24 | $1.90 | $1.61 |
Дивидендный доход | 12.62% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Russell Small Cap Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Russell Small Cap Index Portfolio показал максимальную просадку в 63.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
Текущая просадка Voya Russell Small Cap Index Portfolio составляет 11.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.18% | 18 мар. 2004 г. | 1252 | 9 мар. 2009 г. | 973 | 17 янв. 2013 г. | 2225 |
| -42.32% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 165 | 10 нояб. 2020 г. | 552 |
| -32.01% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 601 | 6 нояб. 2024 г. | 753 |
| -27.95% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 11 апр. 2025 г. | 89 | 11 сент. 2025 г. | 179 |
| -25.62% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 191 | 11 нояб. 2016 г. | 352 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...