PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks investment results (before fees and expenses) that correspond to the total return (which includes capital appreciation and income) of the Russell 2000 Index ("index"). The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity securities of companies, which are at the time of purchase, included in the index; convertible securities that are convertible into stocks included in the index; other derivatives whose economic returns are, by design, closely equivalent to the returns of the index or its components; and exchange-traded funds that track the index.

ISIN
US92913T5213
Эмитент
Voya
Дата выпуска
10 мар. 2008 г.
Категория
Small Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Малая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Small Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с IIRSX:
IIRSX с QQQMIIRSX с VBRIIRSX с IVVIIRSX с IEDAXIIRSX с WESCXIIRSX с DFISXIIRSX с CSMDXIIRSX с CAMSXIIRSX с SWSSXIIRSX с BOSOX

Доходность

График доходности IIRSX

Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) прибавил 21.9% с начала года. Текущая цена акции IIRSX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIRSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,474.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) показал доход в 21.91% с начала года и 36.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIRSX составила 10.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

Voya Russell Small Cap Index Portfolio

1 день
0.34%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
13.08%
С начала года
21.91%
1 год
36.63%
3 года*
17.34%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.69%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность IIRSX по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 апр. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении IIRSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 3 июл. 2008 г. с доходностью -18.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20265.35%0.82%-5.04%12.19%5.44%3.79%-1.55%21.91%
20254.52%-9.53%-4.41%-2.34%6.01%5.06%1.66%7.67%2.65%1.18%1.53%-0.58%12.84%
2024-3.99%5.66%3.00%-6.59%5.02%-1.00%10.21%-1.54%0.71%-1.49%10.92%-8.29%11.14%
20239.83%-1.73%-4.85%-1.85%-1.00%8.14%6.11%-5.02%-5.91%-6.86%8.96%12.30%16.61%
2022-9.67%1.06%1.18%-9.91%0.28%-8.30%10.45%-2.09%-9.59%11.03%2.35%-6.59%-20.58%
20215.01%6.24%0.98%2.05%0.11%1.91%-3.64%2.23%-3.02%4.21%-4.21%2.20%14.32%

Метрики бенчмарка

Voya Russell Small Cap Index Portfolio has an annualized alpha of -0.45%, beta of 0.90, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2002.

  • This fund participated in 96.92% of S&P 500 Index downside but only 86.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • With beta of 0.90 and R2 of 0.58, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
-0.45%
Бета
0.90
R²
0.58
Участие в росте
86.60%
Участие в снижении
96.92%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия IIRSX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IIRSX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск IIRSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIRSXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.62

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.24

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.24

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

9.71

+3.42

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Russell Small Cap Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.03$1.70$1.07$0.79$1.39$0.11$0.98$1.76$1.08$1.24$1.90$1.61

Дивидендный доход

13.94%12.31%7.55%5.71%11.02%0.61%6.29%12.33%8.34%7.95%12.75%11.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Russell Small Cap Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$0.00$0.00$2.03
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Voya Russell Small Cap Index Portfolio показал максимальную просадку в 63.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.

Текущая просадка Voya Russell Small Cap Index Portfolio составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-63.18%март 2009 г.
4y 11mo3y 10mo
8y 10moмарт 2004 г. - янв. 2013 г.
Финансовый кризис2007–2009
-42.32%март 2020 г.
1y 6mo7mo 27d
2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г.
Обвал COVID2020
-32.01%июнь 2022 г.
7mo 9d2y 4mo
2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-27.95%апр. 2025 г.
4mo 16d5mo 3d
9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-25.62%февр. 2016 г.
7mo 22d9mo 4d
1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г.
—

Показатели просадок

IIRSXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-56.78%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-9.10%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-18.90%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-25.43%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-33.92%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-10.70%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.09%

+1.01%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с IIRSX

Добавьте Voya Russell Small Cap Index Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с IIRSX