Сравнение IIRSX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.46% против 14.11% соответственно.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и IVV
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IIRSX vs. IVV — Ранг доходности на риск
IIRSX
IVV
Сравнение IIRSX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.52 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.54 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 7.28 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и IVV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и IVV
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и IVV
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -55.25% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -12.06% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -24.53% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -33.90% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.57% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -10.84% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 2.55% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и IVV
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 5.34% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 9.47% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 18.31% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 16.89% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 18.03% | +5.64% |