Сравнение IIRSX с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 20.89% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и QQQM
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
IIRSX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
IIRSX
QQQM
Сравнение IIRSX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.68 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.02 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 7.35 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.60 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и QQQM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и QQQM
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и QQQM
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -35.04% | -28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -12.55% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -35.04% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -7.86% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -8.47% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 3.44% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и QQQM
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.58% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 12.79% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 22.45% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 22.24% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.26% | +1.41% |