Сравнение IIRSX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции IIRSX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.46% против 7.99% соответственно.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и DFISX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
IIRSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
IIRSX
DFISX
Сравнение IIRSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.99 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.56 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.34 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 9.16 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.99 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и DFISX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и DFISX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и DFISX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -60.66% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -11.96% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -35.06% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -43.00% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -9.09% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -11.69% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 3.05% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и DFISX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.81% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 10.46% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 15.63% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 15.80% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 16.13% | +7.54% |