Сравнение IIRSX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIRSX или VBR.
Корреляция
Корреляция между IIRSX и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и VBR
Основные характеристики
IIRSX:
0.17
VBR:
0.79
IIRSX:
0.38
VBR:
1.21
IIRSX:
1.05
VBR:
1.15
IIRSX:
0.11
VBR:
1.30
IIRSX:
0.60
VBR:
3.16
IIRSX:
5.85%
VBR:
3.98%
IIRSX:
20.95%
VBR:
15.96%
IIRSX:
-54.03%
VBR:
-62.01%
IIRSX:
-24.34%
VBR:
-8.52%
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: -0.74% против 8.37% соответственно.
IIRSX
-1.55%
-4.72%
-0.71%
2.95%
0.58%
-0.74%
VBR
-0.25%
-4.15%
0.94%
11.69%
9.96%
8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и VBR
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IIRSX и VBR
IIRSX
VBR
Сравнение IIRSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и VBR
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VBR в 1.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 1.25% | 1.23% | 1.84% | 1.02% | 0.60% | 0.94% | 1.17% | 1.34% | 1.07% | 1.34% | 1.24% | 1.04% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.98% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и VBR
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и VBR
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.