Сравнение IIPR с VTI
IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, IIPR returned -13.57%/yr vs 12.20%/yr for VTI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIPR и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIPR показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.62%.
IIPR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам IIPR и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.69% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between IIPR and VTI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.44 |
The correlation between IIPR and VTI shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIPR vs. VTI — Ранг доходности на риск
IIPR
VTI
Сравнение IIPR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIPR | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.79 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 12.52 | -9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIPR и VTI
Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIPR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -55.45% | -22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -8.92% | -12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.92% | -19.30% | -43.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.42% | -25.36% | -53.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.14% | -2.14% | -66.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -8.02% | -29.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 1.99% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и VTI
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIPR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 4.50% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.31% | 9.82% | +20.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 12.64% | +28.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 17.47% | +24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.46% | 18.33% | +30.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIPR и VTI
Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.56% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IIPR and VTI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (9.13%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIPR и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор