PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIPR с VGT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, IIPR returned -13.57%/yr vs 20.35%/yr for VGT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 24.03%.

IIPR

1 день
-2.07%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.69%
6 месяцев
15.09%
1 год
23.07%
3 года*
4.81%
5 лет*
-13.57%
10 лет*
—

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIPR и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		32.69%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between IIPR and VGT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.37

The correlation between IIPR and VGT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

IIPR vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIPRVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.19

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.74

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.94

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

9.11

-6.46

IIPR vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIPR и VGT

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIPRVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-54.63%

-23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-16.40%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.92%

-27.23%

-35.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-35.07%

-43.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.14%

-7.18%

-60.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-7.95%

-29.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

5.28%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и VGT

Текущая волатильность для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) составляет 9.13%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что IIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIPRVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

10.00%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.31%

18.00%

+12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.56%

22.00%

+19.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.71%

25.40%

+16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.46%

24.72%

+23.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и VGT

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		12.56%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IIPR and VGT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to IIPR (9.13%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIPR и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор