PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIPR с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IIPR и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%.


IIPR

1 день
-2.07%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.69%
6 месяцев
15.09%
1 год
23.07%
3 года*
4.81%
5 лет*
-13.57%
10 лет*

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIPR и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
32.69%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between IIPR and T is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.14

The correlation between IIPR and T shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IIPR:

$4.14

T:

$3.04

Коэффициент P/E

IIPR:

14.62

T:

7.74

Коэффициент P/S

IIPR:

6.51

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

IIPR:

$263.23M

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

IIPR:

$195.78M

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

IIPR:

$210.04M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovative Industrial Properties, Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

IIPR vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6666
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IIPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.92

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.59

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

-1.22

+3.87

IIPR vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIPR и T

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IIPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-64.15%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-21.87%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.92%

-21.87%

-41.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-32.01%

-46.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.14%

-18.12%

-50.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-15.72%

-21.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

10.64%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и T

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IIPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

8.21%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.31%

17.80%

+12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.56%

22.13%

+19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.71%

24.01%

+17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.46%

23.73%

+24.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и T

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности T в 4.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
12.56%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIPR и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
69.00M
33.47B
(IIPR) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


IIPR and T have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIPR has higher volatility (9.13%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs T's -64.15%.

IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIPR и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор