Сравнение IIFIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -1.14% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.06% против 7.28% соответственно.
IIFIX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.06%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и TPDAX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
IIFIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
IIFIX
TPDAX
Сравнение IIFIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 2.18 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 2.82 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 3.59 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 13.57 | -13.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.18 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.96 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и TPDAX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.76% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и TPDAX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -22.29% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -7.58% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -17.58% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -22.29% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -4.97% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -4.94% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.01% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и TPDAX
Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.98%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 4.40% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 9.86% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 12.29% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.11% | 10.14% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 9.87% | -1.60% |