Сравнение IIFIX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 2.73% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и PALDX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
IIFIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
IIFIX
PALDX
Сравнение IIFIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.12 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.65 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.42 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 6.83 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.12 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и PALDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и PALDX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и PALDX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -26.16% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -8.20% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -20.47% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -5.96% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -4.16% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 1.70% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и PALDX
Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.55%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.05% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 5.86% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 11.52% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 12.08% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 12.75% | -4.49% |