PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIFIX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIFIX с LEXCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IIFIX (Voya Balanced Income Portfolio) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both mutual funds - IIFIX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IIFIX returned 6.33%/yr vs 11.74%/yr for LEXCX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIFIX charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности IIFIX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIFIX показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 6.33% против 11.74% соответственно.

IIFIX

1 день
-0.57%
1 месяц
0.10%
С начала года
4.03%
6 месяцев
3.53%
1 год
2.81%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.19%
10 лет*
6.33%

LEXCX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.76%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.32%
1 год
18.08%
3 года*
13.77%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIFIX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		4.03%4.26%13.11%11.70%-13.81%9.40%3.32%18.76%-4.78%10.58%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		16.10%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between IIFIX and LEXCX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г.

0.73

Over the past year, the correlation between IIFIX and LEXCX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Balanced Income Portfolio

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с IIFIX:
IIFIX с FCNTXIIFIX с IFTIXIIFIX с IRLNXIIFIX с IRVIXIIFIX с IIBAXIIFIX с INGIXIIFIX с STDAX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с POAGXLEXCX с EIXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

IIFIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIFIX
Ранг доходности на риск IIFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIFIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIFIXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.44

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.18

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

3.25

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

7.89

-6.93

IIFIX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIFIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа LEXCX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIFIX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIFIX и LEXCX

Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIFIXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.61%

-50.42%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.22%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.13%

-14.03%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-19.75%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-39.21%

+16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-4.70%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.11%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.51%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IIFIX и LEXCX

Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.48%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIFIXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

4.58%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

10.78%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

14.05%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

16.52%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

18.99%

-10.24%

Сравнение комиссий IIFIX и LEXCX

IIFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIFIX и LEXCX

Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности LEXCX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		5.48%2.61%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%11.05%6.00%4.66%6.56%5.50%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.42%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

IIFIX and LEXCX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEXCX has higher volatility (4.58%) compared to IIFIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, IIFIX dropped -40.61% vs LEXCX's -50.42%.

LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIFIX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор