Сравнение IIFIX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -14.02% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 5.92% против 13.14% соответственно.
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
IEOSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -13.31%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и IEOSX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
IIFIX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IIFIX
IEOSX
Сравнение IIFIX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.42 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.81 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.27 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.80 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.42 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и IEOSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и IEOSX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности IEOSX в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 14.16% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и IEOSX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -44.03% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -17.29% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -34.91% | +17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -34.91% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -17.29% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -6.55% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 8.21% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.55%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 5.70% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 12.21% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 24.38% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 22.46% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 21.37% | -13.11% |