PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIFIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIFIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIFIX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio
-2.44%4.26%13.11%11.70%-13.81%9.40%3.32%18.76%-4.78%10.58%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.92% против 8.62% соответственно.


IIFIX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.91%
1 год
0.73%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.92%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Balanced Income Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий IIFIX и CONWX

IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

IIFIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIFIX
Ранг доходности на риск IIFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIFIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIFIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.70

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

2.36

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.99

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

11.30

-11.54

IIFIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIFIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIFIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIFIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.70

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.78

-0.17

Корреляция

Корреляция между IIFIX и CONWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIFIX и CONWX

Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности CONWX в 3.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio
5.84%2.61%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%11.05%6.00%4.66%6.56%5.50%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIFIX и CONWX

Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIFIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.61%

-26.09%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.60%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-12.49%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-26.09%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-2.03%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.78%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.52%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IIFIX и CONWX

Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIFIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.12%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

5.43%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

10.70%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

10.26%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

11.15%

-2.89%