Сравнение IIFIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.92% против 8.62% соответственно.
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и CONWX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
IIFIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
IIFIX
CONWX
Сравнение IIFIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.70 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.36 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.99 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 11.30 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.70 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.78 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и CONWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и CONWX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и CONWX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -26.09% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -8.60% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -12.49% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -26.09% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -2.03% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -2.78% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 1.52% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и CONWX
Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.12% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 5.43% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 10.70% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 10.26% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 11.15% | -2.89% |