Сравнение IIF с MSEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).
IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности IIF и MSEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIF и MSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.33% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -15.37% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у MSEQX с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: 8.15% против 15.71% соответственно.
IIF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -16.10%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 8.15%
MSEQX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 15.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIF и MSEQX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MSEQX в 0.56%.
Доходность на риск
IIF vs. MSEQX — Ранг доходности на риск
IIF
MSEQX
Сравнение IIF c MSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | MSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.55 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 1.01 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.58 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1.53 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.55 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.04 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IIF и MSEQX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и MSEQX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.61% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
Просадки
Сравнение просадок IIF и MSEQX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и MSEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIF | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -69.48% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -27.73% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -69.48% | +45.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -69.48% | +10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -26.02% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -16.88% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 10.55% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и MSEQX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 7.00%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIF | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 9.47% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 22.11% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 33.39% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 39.78% | -24.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 33.59% | -13.86% |