PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIF с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIF и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIF и MSEQX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
-17.33%6.71%29.65%21.43%-9.55%30.87%6.66%-0.66%-21.25%49.89%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%

Доходность по периодам

С начала года, IIF показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у MSEQX с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: 8.15% против 15.71% соответственно.


IIF

1 день
0.34%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-17.33%
6 месяцев
-16.10%
1 год
-7.12%
3 года*
13.15%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.15%

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley India Investment Fund

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Сравнение комиссий IIF и MSEQX

IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MSEQX в 0.56%.


Доходность на риск

IIF vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIF
Ранг доходности на риск IIF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIF: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIF c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIFMSEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.55

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

1.01

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.12

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.58

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

1.53

-2.72

IIF vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIF на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MSEQX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIF и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIFMSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.55

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.04

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между IIF и MSEQX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIF и MSEQX

Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
9.61%7.95%10.67%14.61%19.62%3.75%0.02%0.14%30.40%15.23%4.46%0.16%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Просадки

Сравнение просадок IIF и MSEQX

Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и MSEQX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIFMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-69.48%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-27.73%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-69.48%

+45.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

-69.48%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-26.02%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-16.88%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

10.55%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IIF и MSEQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 7.00%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIFMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

9.47%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

22.11%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

33.39%

-16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

39.78%

-24.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

33.59%

-13.86%