Сравнение IIF с MACGX
IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - IIF is a Emerging Markets Equities fund managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, IIF returned 7.75%/yr vs 14.70%/yr for MACGX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IIF charges 0.01%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.
Доходность
Сравнение доходности IIF и MACGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям MACGX по среднегодовой доходности: 7.75% против 14.70% соответственно.
IIF
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -15.01%
- 6 месяцев
- -13.88%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 7.75%
MACGX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 26.93%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам IIF и MACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -15.01% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 6.63% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
Correlation
The correlation between IIF and MACGX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1997 г. | 0.41 |
The correlation between IIF and MACGX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIF vs. MACGX — Ранг доходности на риск
IIF
MACGX
Сравнение IIF c MACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | MACGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.26 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 0.55 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 0.25 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.07 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IIF и MACGX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и MACGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIF | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -77.61% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -27.55% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -28.55% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -77.61% | +53.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -77.61% | +18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -40.72% | +21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -25.65% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 12.75% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и MACGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 5.32%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIF | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 8.96% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 21.23% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 27.81% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 48.30% | -32.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 39.37% | -19.58% |
Сравнение комиссий IIF и MACGX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и MACGX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.35% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
Часто задаваемые вопросы
IIF and MACGX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MACGX has higher volatility (8.96%) compared to IIF (5.32%). In terms of maximum drawdown, IIF dropped -62.11% vs MACGX's -77.61%.
MACGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIF и MACGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор