Сравнение IIF с MACGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).
IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IIF и MACGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIF и MACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.61% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -15.37% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям MACGX по среднегодовой доходности: 8.11% против 12.24% соответственно.
IIF
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.11%
MACGX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -23.28%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIF и MACGX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.
Доходность на риск
IIF vs. MACGX — Ранг доходности на риск
IIF
MACGX
Сравнение IIF c MACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | MACGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.10 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 0.37 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.02 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.06 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.10 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.17 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IIF и MACGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и MACGX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.65% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
Просадки
Сравнение просадок IIF и MACGX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и MACGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIF | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -77.61% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -27.55% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -77.61% | +53.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -77.61% | +18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -52.95% | +31.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -25.53% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 10.82% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и MACGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 7.10%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIF | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 8.06% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 21.82% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 31.94% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 48.40% | -32.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 39.18% | -19.44% |