Сравнение IIBAX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 1.86% против 9.09% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и VYMSX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IIBAX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IIBAX
VYMSX
Сравнение IIBAX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.05 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 0.19 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.27 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.38 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и VYMSX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и VYMSX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и VYMSX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -57.85% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -14.15% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -31.71% | +11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -43.69% | +23.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -7.34% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -9.21% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 5.73% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.77%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 7.17% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 12.74% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 24.41% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 23.28% | -17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 22.84% | -17.84% |