Сравнение IIBAX с IIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и IIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и IIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у IIFIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям IIFIX по среднегодовой доходности: 1.82% против 5.92% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и IIFIX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IIFIX в 0.60%.
Доходность на риск
IIBAX vs. IIFIX — Ранг доходности на риск
IIBAX
IIFIX
Сравнение IIBAX c IIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | IIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.07 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.15 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.13 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.24 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.07 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.62 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и IIFIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и IIFIX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IIFIX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и IIFIX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки IIFIX в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и IIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -40.61% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -7.04% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -17.36% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -22.59% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -6.85% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -5.03% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 3.74% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и IIFIX
Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.74%, в то время как у Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.55% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 4.23% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 10.59% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 8.09% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 8.26% | -3.26% |