Сравнение IIBAX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -14.02% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 1.82% против 13.14% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
IEOSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -13.31%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и IEOSX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
IIBAX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IIBAX
IEOSX
Сравнение IIBAX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.42 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.27 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.80 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.42 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.55 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и IEOSX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и IEOSX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IEOSX в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 14.16% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и IEOSX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -44.03% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -17.29% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -34.91% | +14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -34.91% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -17.29% | +14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -6.55% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 8.21% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.74%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 5.70% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 12.21% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 24.38% | -19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 22.46% | -16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 21.37% | -16.37% |