PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

IHI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-13.96%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.42% против 14.06% соответственно.

IHI

1 день
0.15%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-10.09%
1 год
-10.56%
3 года*
0.13%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
10.42%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJIHI с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий IHI и SPY

IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

IHI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.96

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

1.49

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.53

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.88

7.27

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.96

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.70

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между IHI и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и SPY

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.42%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IHI и SPY

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IHISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-55.19%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-12.05%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-24.50%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-33.72%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.76%

-5.53%

-13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-9.09%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

2.54%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и SPY

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.24% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.35%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

9.50%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

19.06%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

17.06%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

17.92%

+1.71%