Сравнение IHI с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
IHI и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHI и IXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHI и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -13.96% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции IXJ по среднегодовой доходности: 10.42% против 8.51% соответственно.
IHI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.42%
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHI и IXJ
IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.
Доходность на риск
IHI vs. IXJ — Ранг доходности на риск
IHI
IXJ
Сравнение IHI c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHI | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.40 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | 0.68 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.50 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 1.37 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHI | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.40 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.40 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IHI и IXJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и IXJ
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IXJ в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок IHI и IXJ
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и IXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHI | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -40.60% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -10.35% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -18.14% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -27.35% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -7.07% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -6.92% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.78% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и IXJ
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеют волатильность 5.24% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHI | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.11% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 10.23% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 17.33% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 14.08% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.66% | +3.97% |