PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHI с IXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHI с IXJ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).

IHI и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHI или IXJ.

Корреляция

Корреляция между IHI и IXJ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IHI и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHI:

0.52

IXJ:

-0.41

Коэф-т Сортино

IHI:

0.80

IXJ:

-0.40

Коэф-т Омега

IHI:

1.11

IXJ:

0.95

Коэф-т Кальмара

IHI:

0.51

IXJ:

-0.30

Коэф-т Мартина

IHI:

2.04

IXJ:

-0.64

Индекс Язвы

IHI:

4.48%

IXJ:

8.25%

Дневная вол-ть

IHI:

18.14%

IXJ:

14.64%

Макс. просадка

IHI:

-49.64%

IXJ:

-40.60%

Текущая просадка

IHI:

-7.97%

IXJ:

-15.68%

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции IXJ по среднегодовой доходности: 12.37% против 6.09% соответственно.

IHI

С начала года

4.18%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

1.26%

1 год

9.33%

5 лет

7.43%

10 лет

12.37%

IXJ

С начала года

-1.38%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-9.43%

1 год

-6.15%

5 лет

5.96%

10 лет

6.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IHI и IXJ

IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.

IXJ
iShares Global Healthcare ETF
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHI и IXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHI c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и IXJ

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IXJ в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.52%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.47%1.73%2.85%1.38%

Просадки

Сравнение просадок IHI и IXJ

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.64%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и IXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и IXJ

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеют волатильность 6.41% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...