PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IHI с XHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с XHE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index while XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.80%/yr vs 6.29%/yr for XHE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IHI charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for XHE.

Доходность

Сравнение доходности IHI и XHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -15.82%, что значительно ниже, чем у XHE с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции XHE по среднегодовой доходности: 8.80% против 6.29% соответственно.

IHI

1 день
4.69%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-16.18%
С начала года
-15.82%
1 год
-13.79%
3 года*
-2.13%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
8.80%

XHE

1 день
2.62%
1 месяц
9.08%
6 месяцев
-0.46%
С начала года
1.16%
1 год
14.27%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-6.11%
10 лет*
6.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и XHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-15.82%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		1.16%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%

Correlation

The correlation between IHI and XHE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.84

The correlation between IHI and XHE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHI и XHE

Секторы
IHI
XHE

Здравоохранение

100.0%
98.2%

Технологии

0.3%
1.7%

Промышленность

0.2%
1.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHI
100.0%
XHE
98.2%

Технологии

IHI
0.3%
XHE
1.7%

Промышленность

IHI
0.2%
XHE
1.7%

Сырьевые материалы

IHI

-

XHE

-

Коммуникационные услуги

IHI

-

XHE
1.5%

Потребительский циклический сектор

IHI

-

XHE

-

Потребительский защитный сектор

IHI

-

XHE

-

Энергетика

IHI

-

XHE

-

Финансовые услуги

IHI

-

XHE
1.8%

Недвижимость

IHI

-

XHE

-

Коммунальные услуги

IHI

-

XHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJIHI с VOO
Часто сравнивают с XHE:
XHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с IYHXHE с ARKG

Доходность на риск

IHI vs. XHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 44
Ранг коэф-та Мартина
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c XHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHIXHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
0.63

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.07

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.12

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.78

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

1.68

-2.78

IHI vs. XHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа XHE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и XHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHI и XHE

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, примерно равная максимальной просадке XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и XHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIXHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-49.92%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-18.29%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-32.62%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-49.92%

+16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-49.92%

+16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-32.94%

+12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-13.44%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.56%

8.53%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и XHE

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIXHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

8.62%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

17.31%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

22.71%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

24.73%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

23.06%

-3.11%

Сравнение комиссий IHI и XHE

IHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и XHE

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности XHE в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.46%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.06%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

IHI and XHE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (9.55%) compared to XHE (8.62%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs XHE's -49.92%.

On 10-year performance, IHI leads with 8.80% vs 6.29% for XHE. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHE has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHI has performed better with a 8.80% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IHI.

IHI has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.06% for XHE.

IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.35% for XHE.

XHE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и XHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор