PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IHI с XHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с XHE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index while XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.77%/yr vs 6.22%/yr for XHE. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. IHI charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for XHE.

Доходность

Сравнение доходности IHI и XHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у XHE с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции XHE по среднегодовой доходности: 8.77% против 6.22% соответственно.

IHI

1 день
-0.72%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
-7.10%
С начала года
-13.37%
1 год
-10.78%
3 года*
0.25%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
8.77%
Всё время*
10.14%

XHE

1 день
-2.27%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
7.97%
С начала года
4.49%
1 год
18.15%
3 года*
-0.44%
5 лет*
-6.41%
10 лет*
6.22%
Всё время*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IHI

iShares U.S. Medical Devices ETF
$150.33M$161.23M$150.05M

XHE

SPDR S&P Health Care Equipment ETF
$2.48M$2.24M$2.41M

Сравнение доходности по годам IHI и XHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-13.37%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		4.49%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%

Correlation

The correlation between IHI and XHE is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.84

The correlation between IHI and XHE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHI и XHE

Секторы
IHI
XHE

Здравоохранение

100.0%
98.8%

Технологии

0.3%
1.7%

Промышленность

0.2%
1.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHI
100.0%
XHE
98.8%

Технологии

IHI
0.3%
XHE
1.7%

Промышленность

IHI
0.2%
XHE
1.7%

Сырьевые материалы

IHI

-

XHE

-

Коммуникационные услуги

IHI

-

XHE
1.5%

Потребительский циклический сектор

IHI

-

XHE

-

Потребительский защитный сектор

IHI

-

XHE

-

Энергетика

IHI

-

XHE

-

Финансовые услуги

IHI

-

XHE
1.2%

Недвижимость

IHI

-

XHE

-

Коммунальные услуги

IHI

-

XHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJIHI с VOO
Часто сравнивают с XHE:
XHE с MDEVXHE с HTECXHE с VHTXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с IYHXHE с ARKG

Доходность на риск

IHI vs. XHE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 55
Ранг коэф-та Мартина
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IHI c XHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHIXHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.79

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
1.30

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.14

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.00

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

2.11

-2.92

IHI vs. XHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа XHE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и XHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHI и XHE

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, примерно равная максимальной просадке XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и XHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIXHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-49.92%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-18.29%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-28.13%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-49.92%

+16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-49.92%

+16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-30.73%

+12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-13.51%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.38%

8.61%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и XHE

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIXHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

8.57%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

18.25%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

23.01%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

24.86%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

23.15%

-3.11%

Сравнение комиссий IHI и XHE

IHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и XHE

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности XHE в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.06%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

IHI and XHE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (9.43%) compared to XHE (8.57%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs XHE's -49.92%.

On 10-year performance, IHI leads with 8.77% vs 6.22% for XHE. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHE has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHI has performed better with a 8.77% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IHI.

IHI has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.06% for XHE.

IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.35% for XHE.

XHE currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и XHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор