PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с XHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с XHE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index while XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 9.29%/yr vs 6.63%/yr for XHE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IHI charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for XHE.

Доходность

Сравнение доходности IHI и XHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у XHE с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции XHE по среднегодовой доходности: 9.29% против 6.63% соответственно.

IHI

1 день
1.07%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-19.12%
6 месяцев
-19.87%
1 год
-18.46%
3 года*
-2.75%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
9.29%

XHE

1 день
2.12%
1 месяц
4.05%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-5.68%
1 год
4.87%
3 года*
-4.23%
5 лет*
-8.33%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и XHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.12%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-4.25%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%

Correlation

The correlation between IHI and XHE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.84

The correlation between IHI and XHE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHI и XHE

Секторы
IHI
XHE

Здравоохранение

100.0%
98.2%

Промышленность

0.2%
1.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHI
100.0%
XHE
98.2%

Промышленность

IHI
0.2%
XHE
1.7%

Сырьевые материалы

IHI

-

XHE

-

Коммуникационные услуги

IHI

-

XHE
1.4%

Потребительский циклический сектор

IHI

-

XHE

-

Потребительский защитный сектор

IHI

-

XHE

-

Энергетика

IHI

-

XHE

-

Финансовые услуги

IHI

-

XHE
1.8%

Недвижимость

IHI

-

XHE

-

Технологии

IHI

-

XHE

-

Коммунальные услуги

IHI

-

XHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJIHI с VOO
Часто сравнивают с XHE:
XHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с IYHXHE с ARKG

Доходность на риск

IHI vs. XHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 11
Ранг коэф-та Мартина
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c XHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHIXHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
0.22

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
0.48

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.05

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.27

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

0.57

-2.17

IHI vs. XHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа XHE равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и XHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHI и XHE

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, примерно равная максимальной просадке XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и XHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIXHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-49.92%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-18.29%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-32.62%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-49.92%

+16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-49.92%

+16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.63%

-36.52%

+12.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-13.36%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.61%

8.51%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и XHE

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 6.93%, в то время как у SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIXHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

7.95%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

16.71%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

22.17%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

24.59%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

22.99%

-3.18%

Сравнение комиссий IHI и XHE

IHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и XHE

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности XHE в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.48%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.06%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

IHI and XHE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHE has higher volatility (7.95%) compared to IHI (6.93%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs XHE's -49.92%.

On 10-year performance, IHI leads with 9.29% vs 6.63% for XHE. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHI has performed better with a 9.29% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IHI.

IHI has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.06% for XHE.

IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.35% for XHE.

XHE currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и XHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор