PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHI с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHI с VHT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

IHI и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHI или VHT.

Корреляция

Корреляция между IHI и VHT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IHI и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHI:

0.66

VHT:

-0.41

Коэф-т Сортино

IHI:

0.94

VHT:

-0.45

Коэф-т Омега

IHI:

1.13

VHT:

0.94

Коэф-т Кальмара

IHI:

0.61

VHT:

-0.41

Коэф-т Мартина

IHI:

2.44

VHT:

-0.96

Индекс Язвы

IHI:

4.50%

VHT:

6.56%

Дневная вол-ть

IHI:

18.23%

VHT:

15.63%

Макс. просадка

IHI:

-49.64%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

IHI:

-6.53%

VHT:

-15.08%

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.31%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 12.53% против 7.36% соответственно.

IHI

С начала года

5.81%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

2.33%

1 год

11.90%

5 лет

8.07%

10 лет

12.53%

VHT

С начала года

-4.31%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-10.48%

1 год

-6.34%

5 лет

6.54%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IHI и VHT

IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHI и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHI c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и VHT

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VHT в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.44%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.65%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок IHI и VHT

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.64%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и VHT

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...