PortfoliosLab logo
Сравнение IHI с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHI и VHT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IHI и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
672.30%
529.47%
IHI
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHI:

0.43

VHT:

-0.07

Коэф-т Сортино

IHI:

0.70

VHT:

0.00

Коэф-т Омега

IHI:

1.10

VHT:

1.00

Коэф-т Кальмара

IHI:

0.43

VHT:

-0.06

Коэф-т Мартина

IHI:

1.83

VHT:

-0.17

Индекс Язвы

IHI:

4.22%

VHT:

5.95%

Дневная вол-ть

IHI:

18.13%

VHT:

14.61%

Макс. просадка

IHI:

-49.64%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

IHI:

-9.83%

VHT:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 12.11% против 7.90% соответственно.


IHI

С начала года

2.07%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

1.18%

1 год

8.20%

5 лет

7.13%

10 лет

12.11%

VHT

С начала года

-0.53%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-7.11%

1 год

0.00%

5 лет

7.32%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHI и VHT

IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


График комиссии IHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHI: 0.43%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHI и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHI c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHI: 0.43
VHT: -0.07
Коэффициент Сортино IHI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHI: 0.70
VHT: 0.00
Коэффициент Омега IHI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IHI: 1.10
VHT: 1.00
Коэффициент Кальмара IHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHI: 0.43
VHT: -0.06
Коэффициент Мартина IHI, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHI: 1.83
VHT: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.07
IHI
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и VHT

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.46%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок IHI и VHT

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.64%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.83%
-11.73%
IHI
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и VHT

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
9.44%
IHI
VHT