Сравнение IHI с IHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).
IHI и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHI и IHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHI и IHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -13.96% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у IHF с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции IHF по среднегодовой доходности: 10.42% против 6.59% соответственно.
IHI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.42%
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHI и IHF
И IHI, и IHF имеют комиссию равную 0.43%.
Доходность на риск
IHI vs. IHF — Ранг доходности на риск
IHI
IHF
Сравнение IHI c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHI | IHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.79 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | -0.91 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.77 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.40 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHI | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.79 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IHI и IHF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и IHF
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IHF в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок IHI и IHF
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и IHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHI | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -58.42% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -25.16% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -29.85% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -35.23% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -26.81% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -10.59% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 13.78% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и IHF
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеют волатильность 5.24% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHI | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.01% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 15.73% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 24.20% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 18.90% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 20.94% | -1.31% |