PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHI с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHI с XLV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

IHI и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHI или XLV.

Корреляция

Корреляция между IHI и XLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IHI и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHI:

0.52

XLV:

-0.40

Коэф-т Сортино

IHI:

0.80

XLV:

-0.39

Коэф-т Омега

IHI:

1.11

XLV:

0.95

Коэф-т Кальмара

IHI:

0.51

XLV:

-0.37

Коэф-т Мартина

IHI:

2.04

XLV:

-0.84

Индекс Язвы

IHI:

4.48%

XLV:

6.46%

Дневная вол-ть

IHI:

18.14%

XLV:

14.96%

Макс. просадка

IHI:

-49.64%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

IHI:

-7.97%

XLV:

-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 12.59% против 7.92% соответственно.

IHI

С начала года

4.18%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

1.26%

1 год

9.33%

5 лет

6.87%

10 лет

12.59%

XLV

С начала года

-3.18%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-6.11%

5 лет

7.28%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IHI и XLV

IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHI и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHI c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и XLV

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IHI и XLV

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.64%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и XLV

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 6.41%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...