PortfoliosLab logo
Сравнение IHI с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHI и XLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IHI и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
672.30%
521.32%
IHI
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHI:

0.43

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

IHI:

0.70

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

IHI:

1.10

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

IHI:

0.43

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

IHI:

1.83

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

IHI:

4.22%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

IHI:

18.13%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

IHI:

-49.64%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

IHI:

-9.83%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 12.11% против 8.30% соответственно.


IHI

С начала года

2.07%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

1.18%

1 год

8.20%

5 лет

7.13%

10 лет

12.11%

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.26%

5 лет

8.31%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHI и XLV

IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


График комиссии IHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHI: 0.43%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHI и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHI c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHI: 0.43
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино IHI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHI: 0.70
XLV: 0.03
Коэффициент Омега IHI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IHI: 1.10
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара IHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHI: 0.43
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина IHI, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHI: 1.83
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.05
IHI
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и XLV

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности XLV в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.46%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IHI и XLV

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.64%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.83%
-11.14%
IHI
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и XLV

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
9.15%
IHI
XLV