Сравнение IHE с XLVI
IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IHE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IHE is passively managed, while XLVI is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IHE charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.
Доходность
Сравнение доходности IHE и XLVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 6.29%.
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 7.32%
- 6 месяцев
- 17.14%
- С начала года
- 18.78%
- 1 год
- 50.28%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 8.75%
XLVI
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHE и XLVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 18.78% | 26.72% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.29% | 12.41% |
Correlation
The correlation between IHE and XLVI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов IHE и XLVI
Секторы
IHE
XLVI
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IHE
XLVI
Сырьевые материалы
IHE
-
XLVI
-
Коммуникационные услуги
IHE
-
XLVI
-
Потребительский циклический сектор
IHE
-
XLVI
-
Потребительский защитный сектор
IHE
-
XLVI
-
Энергетика
IHE
-
XLVI
-
Финансовые услуги
IHE
-
XLVI
Промышленность
IHE
-
XLVI
-
Недвижимость
IHE
-
XLVI
-
Технологии
IHE
-
XLVI
-
Коммунальные услуги
IHE
-
XLVI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHE vs. XLVI — Ранг доходности на риск
IHE
XLVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IHE c XLVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHE | XLVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHE и XLVI
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и XLVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHE | XLVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -8.14% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | 0.00% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -1.83% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и XLVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHE | XLVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 11.06% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 11.06% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 11.06% | +7.00% |
Сравнение комиссий IHE и XLVI
IHE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и XLVI
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности XLVI в 11.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.47% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.89% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHE and XLVI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IHE.
XLVI has the higher dividend yield at 11.89%, compared with 1.47% for IHE.
IHE is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IHE and 0.35% for XLVI.
Подберите оптимальное распределение для IHE и XLVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор