PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHE с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHE с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IHE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IHE is passively managed, while XLVI is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IHE charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности IHE и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

IHE

1 день
2.69%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.33%
6 месяцев
12.42%
1 год
43.59%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.57%
10 лет*
7.97%

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHE и XLVI

2026 (YTD)2025
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		9.33%27.50%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between IHE and XLVI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов IHE и XLVI

Секторы
IHE
XLVI

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHE
100.0%
XLVI

-

Сырьевые материалы

IHE

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

IHE

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

IHE

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

IHE

-

XLVI

-

Энергетика

IHE

-

XLVI

-

Финансовые услуги

IHE

-

XLVI
100.6%

Промышленность

IHE

-

XLVI

-

Недвижимость

IHE

-

XLVI

-

Технологии

IHE

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

IHE

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

IHE vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHE c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHEXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHE vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHEXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.54

-1.03

Просадки

Сравнение просадок IHE и XLVI

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHEXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-8.14%

-30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-2.08%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-1.95%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHEXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

11.12%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

11.12%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

11.12%

+6.95%

Сравнение комиссий IHE и XLVI

IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и XLVI

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности XLVI в 11.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.61%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHE and XLVI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IHE.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 1.61% for IHE.

IHE is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IHE and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHE и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор