Сравнение IHE с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
IHE и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHE и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHE и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.80% соответственно.
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и VHT
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
IHE vs. VHT — Ранг доходности на риск
IHE
VHT
Сравнение IHE c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHE | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.43 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.71 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.53 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 1.25 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHE | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.43 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IHE и VHT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и VHT
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что сопоставимо с доходностью VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и VHT
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHE | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -39.12% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -10.40% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -17.71% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | -28.85% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -7.31% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -5.98% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.42% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и VHT
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHE | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.14% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 10.08% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 17.61% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 14.85% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 16.94% | +1.17% |