Сравнение IHE с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
IHE и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHE и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHE и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.75% соответственно.
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и SBIO
IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
IHE vs. SBIO — Ранг доходности на риск
IHE
SBIO
Сравнение IHE c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHE | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.92 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.57 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 5.66 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 19.94 | -12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHE | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.92 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.05 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.23 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IHE и SBIO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и SBIO
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и SBIO
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHE | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -63.06% | +24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -15.08% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -53.67% | +37.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | -63.06% | +33.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -13.79% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -28.70% | +20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.28% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и SBIO
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 5.91%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHE | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 12.61% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 22.09% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 33.43% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 33.55% | -17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 33.34% | -15.23% |