Сравнение IHE с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
IHE и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHE и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHE и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции IHE превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 8.20% против 6.54% соответственно.
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и PSCH
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
IHE vs. PSCH — Ранг доходности на риск
IHE
PSCH
Сравнение IHE c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHE | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | -0.10 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.02 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.30 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -0.75 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHE | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.10 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.32 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.28 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IHE и PSCH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и PSCH
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и PSCH
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHE | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -46.32% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -15.36% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -46.32% | +30.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | -46.32% | +16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -36.16% | +31.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -13.26% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 6.25% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и PSCH
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 5.91%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHE | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 8.55% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 14.88% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 23.32% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 22.91% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 23.64% | -5.53% |