Сравнение IHE с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares Gold Trust (IAU).
IHE и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHE и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHE и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.20% против 14.27% соответственно.
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и IAU
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IHE vs. IAU — Ранг доходности на риск
IHE
IAU
Сравнение IHE c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHE | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.90 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.33 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.72 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 9.95 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.90 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.26 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.90 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IHE и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и IAU
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и IAU
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -45.14% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -19.18% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -20.93% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | -21.82% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -11.71% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -15.98% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 5.23% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 5.91%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 10.44% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 24.15% | -12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 27.64% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.70% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.83% | +2.28% |