Сравнение IHE с FPHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).
IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IHE и FPHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHE и FPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.39% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у FPHAX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 8.20% против 11.27% соответственно.
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
FPHAX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и FPHAX
IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.
Доходность на риск
IHE vs. FPHAX — Ранг доходности на риск
IHE
FPHAX
Сравнение IHE c FPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHE | FPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.33 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.84 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.50 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 7.03 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHE | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IHE и FPHAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и FPHAX
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FPHAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.66% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и FPHAX
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, примерно равная максимальной просадке FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и FPHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHE | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -38.26% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -11.00% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -28.82% | +12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | -28.82% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -7.10% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -9.21% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.30% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и FPHAX
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 5.91%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHE | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.89% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 14.30% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 23.52% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.74% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 17.81% | +0.30% |