PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с TXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с TXG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index, while TXG (10x Genomics, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BBP returned 10.90%/yr vs -28.57%/yr for TXG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBP и TXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и 10x Genomics, Inc. (TXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у TXG с доходностью 105.40%.

BBP

1 день
2.44%
1 месяц
-0.92%
С начала года
8.38%
6 месяцев
9.14%
1 год
48.00%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.90%
10 лет*
11.72%

TXG

1 день
4.17%
1 месяц
52.20%
С начала года
105.40%
6 месяцев
84.57%
1 год
258.67%
3 года*
-15.22%
5 лет*
-28.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и TXG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		8.38%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%14.29%
TXG
10x Genomics, Inc.		105.40%13.58%-74.34%53.57%-75.54%5.20%85.70%44.55%

Correlation

The correlation between BBP and TXG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.48

The correlation between BBP and TXG shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

10x Genomics, Inc.

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA
Часто сравнивают с TXG:
TXG с XDWT.DETXG с SBRATXG с METATXG с DHRTXG с SPYTXG с AAPLTXG с CRSP

Доходность на риск

BBP vs. TXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TXG
Ранг доходности на риск TXG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c TXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и 10x Genomics, Inc. (TXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.89

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.95

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

9.36

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.27

21.65

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. TXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа TXG равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и TXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPTXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.89

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.42

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.10

+0.50

Просадки

Сравнение просадок BBP и TXG

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки TXG в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и TXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-96.47%

+52.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-28.03%

+18.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-88.66%

+62.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-96.45%

+58.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-83.45%

+79.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-59.63%

+47.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

12.07%

-9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и TXG

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 8.03%, в то время как у 10x Genomics, Inc. (TXG) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

16.61%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

45.57%

-27.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

67.42%

-43.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

68.25%

-41.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

66.73%

-39.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и TXG

Ни BBP, ни TXG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
TXG
10x Genomics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBP and TXG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXG has higher volatility (16.61%) compared to BBP (8.03%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs TXG's -96.47%.

TXG currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и TXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор