PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с TXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBP с TXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и 10x Genomics, Inc. (TXG).

BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BBP и TXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и 10x Genomics, Inc. (TXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBP и TXG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		4.77%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%14.29%
TXG
10x Genomics, Inc.		35.19%13.58%-74.34%53.57%-75.54%5.20%85.70%44.55%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у TXG с доходностью 35.19%.

BBP

1 день
0.80%
1 месяц
-0.93%
С начала года
4.77%
6 месяцев
17.96%
1 год
47.40%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.54%
10 лет*
12.85%

TXG

1 день
3.86%
1 месяц
-4.71%
С начала года
35.19%
6 месяцев
77.97%
1 год
154.33%
3 года*
-26.61%
5 лет*
-34.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

10x Genomics, Inc.

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с BTECBBP с IHEBBP с IBBQBBP с WDNA
Часто сравнивают с TXG:
TXG с XDWT.DETXG с SBRATXG с METATXG с DHRTXG с AAPLTXG с SPY

Доходность на риск

BBP vs. TXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TXG
Ранг доходности на риск TXG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c TXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и 10x Genomics, Inc. (TXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPTXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.18

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.83

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

5.02

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.83

12.15

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. TXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и TXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPTXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.18

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.51

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.19

+0.58

Корреляция

Корреляция между BBP и TXG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и TXG

Ни BBP, ни TXG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
TXG
10x Genomics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и TXG

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки TXG в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и TXG.

Загрузка...

Показатели просадок

BBPTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-96.47%

+52.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-28.03%

+14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-96.47%

+58.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-89.10%

+85.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-58.87%

+46.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

11.58%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и TXG

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 10.64%, в то время как у 10x Genomics, Inc. (TXG) волатильность равна 22.88%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBPTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

22.88%

-12.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

51.31%

-33.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

71.72%

-44.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

68.48%

-42.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

66.81%

-39.30%