PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с VOO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IHDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHDG returned 10.80%/yr vs 15.50%/yr for VOO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHDG charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции IHDG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.80% против 15.50% соответственно.

IHDG

1 день
0.48%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.08%
6 месяцев
8.20%
1 год
16.03%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.80%

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHDG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		7.08%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between IHDG and VOO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2014 г.

0.77

The correlation between IHDG and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHDG и VOO

Секторы
IHDG
VOO

Промышленность

19.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

19.3%
10.2%

Финансовые услуги

15.2%
11.6%

Здравоохранение

9.4%
8.5%

Технологии

7.8%
35.7%

Сырьевые материалы

5.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Промышленность

IHDG
19.7%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

IHDG
19.3%
VOO
10.2%

Финансовые услуги

IHDG
15.2%
VOO
11.6%

Здравоохранение

IHDG
9.4%
VOO
8.5%

Технологии

IHDG
7.8%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

IHDG
5.4%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

IHDG
4.5%
VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

IHDG
4.3%
VOO
4.9%

Энергетика

IHDG
3.7%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

IHDG
0.8%
VOO
2.4%

Недвижимость

IHDG
0.3%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с DBEFIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IHDG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHDGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.99

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.70

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.75

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

12.42

-6.74

IHDG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHDG и VOO

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-33.99%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.90%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-18.69%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-24.52%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-33.99%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.34%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-3.68%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.97%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и VOO

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.34%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

9.58%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

12.27%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.88%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

18.03%

-2.25%

Сравнение комиссий IHDG и VOO

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и VOO

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.79%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IHDG and VOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHDG has higher volatility (4.87%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs 10.80% for IHDG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

IHDG has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.05% for VOO.

IHDG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOO is S&P 500. IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for IHDG and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор