PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с RODM

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IHDG tracks the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index while RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHDG returned 10.78%/yr vs 9.00%/yr for RODM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHDG charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции IHDG превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 10.78% против 9.00% соответственно.

IHDG

1 день
1.28%
1 месяц
4.83%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.88%
1 год
21.07%
3 года*
11.51%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.78%

RODM

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.20%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.30%
1 год
25.78%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHDG и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		9.49%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.99%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between IHDG and RODM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.71

The correlation between IHDG and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHDG и RODM

Секторы
IHDG
RODM

Промышленность

24.5%
16.7%

Потребительский циклический сектор

19.2%
6.0%

Финансовые услуги

15.8%
26.6%

Технологии

11.2%
10.5%

Здравоохранение

9.4%
9.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.5%

Сырьевые материалы

5.1%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.0%

Энергетика

3.7%
6.3%

Коммунальные услуги

0.8%
4.8%

Недвижимость

0.3%
3.5%

Промышленность

IHDG
24.5%
RODM
16.7%

Потребительский циклический сектор

IHDG
19.2%
RODM
6.0%

Финансовые услуги

IHDG
15.8%
RODM
26.6%

Технологии

IHDG
11.2%
RODM
10.5%

Здравоохранение

IHDG
9.4%
RODM
9.0%

Коммуникационные услуги

IHDG
5.8%
RODM
5.5%

Сырьевые материалы

IHDG
5.1%
RODM
6.4%

Потребительский защитный сектор

IHDG
4.3%
RODM
4.0%

Энергетика

IHDG
3.7%
RODM
6.3%

Коммунальные услуги

IHDG
0.8%
RODM
4.8%

Недвижимость

IHDG
0.3%
RODM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

IHDG vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHDGRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.29

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.23

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.54

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

14.05

-6.96

IHDG vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHDG и RODM

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-35.98%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-7.10%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-10.58%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-28.85%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-35.98%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-6.36%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.78%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и RODM

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.36%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

8.78%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

10.94%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

13.45%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

15.21%

+0.57%

Сравнение комиссий IHDG и RODM

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и RODM

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности RODM в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.75%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.80%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IHDG and RODM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHDG has higher volatility (4.64%) compared to RODM (3.36%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, IHDG leads with 10.78% vs 9.00% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHDG has performed better with a 10.78% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

RODM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.75% for IHDG.

IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Hartford. Their fees differ too: 0.58% for IHDG and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор