Сравнение IHDG с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
IHDG и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IHDG и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHDG и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 0.70% | 14.17% | 5.97% | 20.00% | -11.53% | 19.75% | 10.51% | 33.42% | -14.75% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
IHDG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.93%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHDG и NTSX
IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
IHDG vs. NTSX — Ранг доходности на риск
IHDG
NTSX
Сравнение IHDG c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHDG | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.89 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 6.52 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHDG | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.62 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IHDG и NTSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHDG и NTSX
Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 1.91% | 1.84% | 2.42% | 1.70% | 13.79% | 2.77% | 1.94% | 1.99% | 0.22% | 1.28% | 1.91% | 3.04% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHDG и NTSX
Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHDG | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.24% | -31.34% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -11.13% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -31.34% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -6.04% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -6.92% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.60% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHDG и NTSX
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 5.94% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHDG | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.11% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.65% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 18.38% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 17.04% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 18.38% | -2.68% |