PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с DHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHDG с DHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).

IHDG и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHDG и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		7.41%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHDG имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции DHS немного отстают с 9.50%.

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%

DHS

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.36%
С начала года
7.41%
6 месяцев
9.18%
1 год
14.53%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с DBEFIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Сравнение комиссий IHDG и DHS

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund

Доходность на риск

IHDG vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGDHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.10

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

4.77

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.10

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между IHDG и DHS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и DHS

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DHS в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.24%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и DHS

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и DHS.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDGDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-67.25%

+38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-10.84%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-15.28%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-37.35%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-3.76%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-9.62%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.82%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и DHS

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDGDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

3.08%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.14%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

13.31%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

13.87%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.06%

-0.36%