PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHDG с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHDG с HAWX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).

IHDG и HAWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHDG или HAWX.

Корреляция

Корреляция между IHDG и HAWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHDG:

-0.01

HAWX:

0.66

Коэф-т Сортино

IHDG:

0.13

HAWX:

1.07

Коэф-т Омега

IHDG:

1.02

HAWX:

1.15

Коэф-т Кальмара

IHDG:

0.01

HAWX:

0.82

Коэф-т Мартина

IHDG:

0.03

HAWX:

3.56

Индекс Язвы

IHDG:

5.46%

HAWX:

3.07%

Дневная вол-ть

IHDG:

17.48%

HAWX:

15.00%

Макс. просадка

IHDG:

-29.24%

HAWX:

-30.64%

Текущая просадка

IHDG:

-4.61%

HAWX:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 7.11%.

IHDG

С начала года

4.26%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

5.44%

1 год

-0.21%

5 лет

11.45%

10 лет

8.20%

HAWX

С начала года

7.11%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

7.91%

1 год

9.86%

5 лет

13.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IHDG и HAWX

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHDG и HAWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHDG c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа HAWX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и HAWX

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности HAWX в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.09%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и HAWX

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, примерно равная максимальной просадке HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и HAWX

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...